Сравнение BERIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERIX имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции CSTAX немного отстают с 4.97%.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и CSTAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
BERIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
BERIX
CSTAX
Сравнение BERIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.73 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.47 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.23 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 9.16 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.73 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и CSTAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и CSTAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -14.52% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.72% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -14.52% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -14.52% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.48% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.37% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и CSTAX
Chartwell Income Fund (BERIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.32% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.05% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.16% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.82% | +0.18% |