Сравнение BERCX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | -1.38% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2.87% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.82% соответственно.
BERCX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.17%
VMVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и VMVIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
BERCX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
BERCX
VMVIX
Сравнение BERCX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.63 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и VMVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и VMVIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности VMVIX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.89% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и VMVIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -61.61% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.43% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -19.81% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -43.08% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -6.20% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -8.52% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.65% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и VMVIX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.82% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 8.62% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.33% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.08% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.80% | +0.38% |