PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.08% соответственно.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRCVXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX

Сравнение комиссий BERCX и HWMIX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.93

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

5.49

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между BERCX и HWMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и HWMIX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и HWMIX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-69.84%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-16.87%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-25.90%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-63.21%

+20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-3.32%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-10.89%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.15%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и HWMIX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.30%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.42%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

23.86%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.34%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

25.62%

-6.42%