PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с FSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERCX с FSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BERCX returned 8.89%/yr vs 9.55%/yr for FSOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BERCX charges 0.90%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.

Доходность

Сравнение доходности BERCX и FSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у FSOAX с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям FSOAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.55% соответственно.

BERCX

1 день
1.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.89%

FSOAX

1 день
0.32%
1 месяц
3.46%
С начала года
20.88%
6 месяцев
10.92%
1 год
26.76%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERCX и FSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		10.02%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		20.88%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%

Correlation

The correlation between BERCX and FSOAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2002 г.

0.89

The correlation between BERCX and FSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с CWSGXBERCX с SCPZXBERCX с SUBFXBERCX с HRSCXBERCX с HAGAXBERCX с CWFIX
Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с ACLAXFSOAX с MCMVX

Доходность на риск

BERCX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXFSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.49

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.94

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.53

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.83

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. FSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и FSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXFSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.49

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок BERCX и FSOAX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и FSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERCXFSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-70.02%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.56%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-35.33%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-35.33%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-47.99%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.97%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.99%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и FSOAX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеют волатильность 4.44% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERCXFSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

15.80%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.67%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.26%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.29%

-3.05%

Сравнение комиссий BERCX и FSOAX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и FSOAX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BERCX and FSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BERCX has higher volatility (4.44%) compared to FSOAX (4.28%). In terms of maximum drawdown, BERCX dropped -52.71% vs FSOAX's -70.02%.

BERCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERCX и FSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор