Сравнение BEPC с COST
BEPC (Brookfield Renewable Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BEPC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, BEPC returned 17.48% vs -0.24% for COST. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPC показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
BEPC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам BEPC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | -3.02% | 45.18% | -2.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | -3.54% |
Correlation
The correlation between BEPC and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
BEPC:
-$29.65
COST:
$26.51
BEPC:
1.63
COST:
1.12
BEPC:
$4.03B
COST:
$293.59B
BEPC:
$1.93B
COST:
$11.12B
BEPC:
$563.03M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPC vs. COST — Ранг доходности на риск
BEPC
COST
Сравнение BEPC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEPC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.10 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.22 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEPC и COST
Максимальная просадка BEPC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -53.39% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -15.14% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.16% | -10.23% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -13.36% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 6.67% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и COST
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.44% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 14.53% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 18.80% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 22.72% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 21.95% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и COST
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 4.19% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEPC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEPC and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPC has higher volatility (8.63%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -19.92% vs COST's -53.39%.
BEPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEPC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор