PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с PHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEP с PHK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and PHK (PIMCO High Income Fund) are both stocks. BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities), while PHK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BEP returned 14.61%/yr vs 3.37%/yr for PHK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 14.61% против 3.37% соответственно.

BEP

1 день
0.05%
1 месяц
8.52%
С начала года
38.60%
6 месяцев
32.04%
1 год
60.41%
3 года*
10.50%
5 лет*
3.49%
10 лет*
14.61%

PHK

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.09%
3 года*
10.64%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		38.60%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.20%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Correlation

The correlation between BEP and PHK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.19

The correlation between BEP and PHK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEP:

$11.08B

PHK:

$791.77M

EPS

BEP:

$0.66

PHK:

$1.07

Коэффициент P/E

BEP:

55.27

PHK:

4.23

Коэффициент PEG

BEP:

0.40

PHK:

0.18

Коэффициент P/S

BEP:

1.67

PHK:

4.79

Коэффициент P/B

BEP:

2.99

PHK:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$6.37B

PHK:

$167.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$2.19B

PHK:

$163.06M

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$4.69B

PHK:

$88.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с DSL

Доходность на риск

BEP vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPPHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.56

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.83

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

0.66

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

2.31

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.56

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BEP и PHK

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и PHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-75.29%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.22%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-16.41%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.46%

-26.76%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

-51.30%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-5.64%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.78%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.64%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и PHK

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.05%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

9.75%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

11.01%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

14.37%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

20.58%

+9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и PHK

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PHK в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.19%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.74%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.52B
31.61M
(BEP) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEP and PHK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEP has higher volatility (6.09%) compared to PHK (3.05%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs PHK's -75.29%.

BEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP и PHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор