PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEP с MLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, BEP returned 14.27%/yr vs 12.37%/yr for MLPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 38.90%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.37% соответственно.

BEP

1 день
0.27%
1 месяц
9.88%
С начала года
38.90%
6 месяцев
32.05%
1 год
61.23%
3 года*
10.73%
5 лет*
3.57%
10 лет*
14.27%

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		38.90%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between BEP and MLPX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between BEP and MLPX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

BEP vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.77

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.43

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.31

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

8.51

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BEP и MLPX

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-70.67%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.18%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-16.77%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.46%

-19.72%

-27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

-64.70%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.25%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-16.62%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.18%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и MLPX

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.38% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

11.80%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

15.39%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

20.09%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

26.50%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и MLPX

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.18%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

BEP and MLPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.60%) compared to BEP (6.38%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs MLPX's -70.67%.

BEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор