Сравнение BEP с FENY
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, BEP returned 12.58%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 20.62%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 12.58% против 8.82% соответственно.
BEP
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 12.58%
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам BEP и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 20.62% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between BEP and FENY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between BEP and FENY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. FENY — Ранг доходности на риск
BEP
FENY
Сравнение BEP c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEP | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.48 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.74 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEP и FENY
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -74.35% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -14.96% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.41% | -21.47% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -26.64% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -69.07% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -8.45% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -23.01% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 5.50% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и FENY
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.20% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.06% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 16.53% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 20.83% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 26.31% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 29.78% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и FENY
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.81% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BEP and FENY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (6.20%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор