PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEP с BSTZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) are both stocks. BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BSTZ operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BEP returned 3.49%/yr vs 5.44%/yr for BSTZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью 35.52%.

BEP

1 день
0.05%
1 месяц
8.52%
С начала года
38.60%
6 месяцев
32.04%
1 год
60.41%
3 года*
10.50%
5 лет*
3.49%
10 лет*
14.61%

BSTZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.46%
С начала года
35.52%
6 месяцев
37.09%
1 год
68.99%
3 года*
32.24%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		38.60%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%38.83%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		35.52%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Correlation

The correlation between BEP and BSTZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEP:

$11.08B

BSTZ:

$2.04B

EPS

BEP:

$0.66

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

BEP:

55.27

BSTZ:

3.47

Коэффициент PEG

BEP:

0.40

BSTZ:

0.38

Коэффициент P/S

BEP:

1.67

BSTZ:

5.63

Коэффициент P/B

BEP:

2.99

BSTZ:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$6.37B

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$2.19B

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$4.69B

BSTZ:

$586.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с CWENBEP с CALMBEP с VOO
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

BEP vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.96

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.57

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

7.49

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

23.14

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BEP и BSTZ

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEPBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-60.51%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.26%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.58%

-25.31%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.46%

-60.51%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.18%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-27.52%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.99%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и BSTZ

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) составляет 6.09%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что BEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEPBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

11.24%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

20.16%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

23.51%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

27.63%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

30.24%

-0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и BSTZ

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BSTZ в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.19%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.52%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.52B
140.57M
(BEP) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEP and BSTZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (11.24%) compared to BEP (6.09%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор