Сравнение BEP с BST
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and BST (BlackRock Science and Technology Trust) are both stocks. BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BEP returned 14.00%/yr vs 20.10%/yr for BST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и BST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 30.18%, что значительно выше, чем у BST с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 14.00% против 20.10% соответственно.
BEP
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 30.18%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 14.00%
BST
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 20.10%
Сравнение доходности по годам BEP и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 30.18% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 21.48% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Correlation
The correlation between BEP and BST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BEP:
$10.41B
BST:
$1.66B
BEP:
$0.66
BST:
$15.06
BEP:
51.91
BST:
3.17
BEP:
0.38
BST:
1.71
BEP:
1.56
BST:
5.96
BEP:
2.81
BST:
1.12
BEP:
$6.37B
BST:
$278.31M
BEP:
$2.19B
BST:
$423.37M
BEP:
$4.69B
BST:
$522.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. BST — Ранг доходности на риск
BEP
BST
Сравнение BEP c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEP | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.87 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEP и BST
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -47.72% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -15.31% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -23.37% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -47.72% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -47.72% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -4.13% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -12.96% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 4.76% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и BST
Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) составляет 7.52%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.75% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 16.86% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 19.44% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 23.81% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 25.83% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и BST
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BST в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.46% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.79% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и BST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEP and BST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (9.75%) compared to BEP (7.52%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs BST's -47.72%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и BST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор