Сравнение BEMIX с SFENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).
BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и SFENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMIX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.08% соответственно.
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMIX и SFENX
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.
Доходность на риск
BEMIX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
BEMIX
SFENX
Сравнение BEMIX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMIX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.86 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.45 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.27 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 9.76 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMIX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.86 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BEMIX и SFENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и SFENX
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SFENX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и SFENX
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и SFENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMIX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -47.19% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.41% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -29.26% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -39.59% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.03% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -13.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и SFENX
Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMIX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.37% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 10.46% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.50% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.37% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.99% | -0.01% |