PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BEMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и BND

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий BEMB и BND

BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

BEMB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.32

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.75

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

4.78

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.93

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.59

+0.80

Корреляция

Корреляция между BEMB и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и BND

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и BND

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-18.58%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-2.44%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.54%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.07%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и BND

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.63%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

4.30%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.00%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

5.52%

+0.40%