Сравнение BEMB с EMHY
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares. BEMB is actively managed, while EMHY is passively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 7.96%/yr vs 11.88%/yr for EMHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и EMHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.31%.
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам BEMB и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.24% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.31% | 13.70% | 11.97% | 9.35% |
Correlation
The correlation between BEMB and EMHY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between BEMB and EMHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск
BEMB
EMHY
Сравнение BEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEMB | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.67 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 12.14 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEMB и EMHY
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и EMHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -30.11% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.34% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -5.95% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.53% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.86% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.95% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и EMHY
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеют волатильность 1.00% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.47% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 5.65% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 9.11% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 10.65% | -4.82% |
Сравнение комиссий BEMB и EMHY
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и EMHY
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности EMHY в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.92% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and EMHY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHY has higher volatility (1.05%) compared to BEMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs EMHY's -30.11%.
On 3-year performance, EMHY leads with 11.88% vs 7.96% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMHY has performed better with a 11.88% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.
BEMB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.44% for EMHY.
Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.50% for EMHY.
EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и EMHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор