PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с EMHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

BEMB и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и EMHY

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с CEMB
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий BEMB и EMHY

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.94

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.09

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

9.21

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.48

+0.91

Корреляция

Корреляция между BEMB и EMHY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и EMHY

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EMHY в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и EMHY

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-30.11%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.92%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.00%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.95%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и EMHY

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.10%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

7.51%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

9.07%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

10.65%

-4.73%