- ISIN
- US46436E2625
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 февр. 2023 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BEMB — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) показал доход в 1.27% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев.
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BEMB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 1.06% | -2.78% | 1.98% | 0.79% | -0.14% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 1.50% | 1.99% | -0.70% | -0.23% | 0.93% | 2.19% | 0.62% | 1.63% | 1.24% | 1.53% | 0.44% | 0.53% | 12.27% |
| 2024 | -0.66% | 0.72% | 1.58% | -1.91% | 2.33% | -0.03% | 2.40% | 2.00% | 1.88% | -2.12% | 1.22% | -1.86% | 5.51% |
| 2023 | -0.02% | 1.57% | 0.59% | -1.07% | 1.94% | 1.34% | -1.38% | -2.50% | -1.24% | 5.40% | 4.20% | 8.88% |
Метрики бенчмарка
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF has an annualized alpha of 4.16%, beta of 0.21, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2023.
- This ETF participated in 39.90% of S&P 500 Index downside but only 35.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.16%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 35.03%
- Участие в снижении
- 39.90%
Комиссия
Комиссия BEMB составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEMB имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 13.52 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.71 | $3.25 | $2.83 |
Дивидендный доход | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.26 | $0.27 | $0.94 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.27 | $0.28 | $0.62 | $3.25 |
| 2023 | $0.35 | $0.29 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.58 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF показал максимальную просадку в 6.17%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.17%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 1mo 10d | 3mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.20%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 26d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.67%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.04%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 1mo 13d | 4mo 26dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.67%апр. 2024 г. | 6d | 29d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| BEMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -56.78% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -9.10% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -10.72% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEMB
Добавьте Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEMB