PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEMB с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с BINC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

BEMB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEMB или BINC.

Корреляция

Корреляция между BEMB и BINC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEMB:

1.18

BINC:

2.35

Коэф-т Сортино

BEMB:

1.66

BINC:

3.17

Коэф-т Омега

BEMB:

1.22

BINC:

1.51

Коэф-т Кальмара

BEMB:

1.65

BINC:

2.81

Коэф-т Мартина

BEMB:

5.15

BINC:

12.34

Индекс Язвы

BEMB:

1.34%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

BEMB:

6.08%

BINC:

2.87%

Макс. просадка

BEMB:

-6.17%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

BEMB:

-0.47%

BINC:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.90%.

BEMB

С начала года

3.03%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BINC

С начала года

1.90%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEMB и BINC

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEMB и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг риск-скорректированной доходности BEMB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEMB c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и BINC

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью BINC в 6.48%

TTM20242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.51%6.31%5.46%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.48%6.13%3.13%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и BINC

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и BINC

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...