Сравнение BEMB с AVRE
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 8.09%/yr vs 10.07%/yr for AVRE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 12.91%.
BEMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
AVRE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.91%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.96M | $3.29M | $3.01M | |
| $18.24K | $41.97K | $49.14K |
Сравнение доходности по годам BEMB и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.47% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 12.91% | 8.34% | 0.54% | 4.52% |
Correlation
The correlation between BEMB and AVRE is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between BEMB and AVRE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. AVRE — Ранг доходности на риск
BEMB
AVRE
Сравнение BEMB c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEMB | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.74 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEMB и AVRE
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -32.52% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -9.38% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -17.34% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.38% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -14.27% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.51% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и AVRE
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.31%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.09% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 9.86% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 12.17% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.50% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.50% | -10.69% |
Сравнение комиссий BEMB и AVRE
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и AVRE
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности AVRE в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.34% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and AVRE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVRE has higher volatility (3.09%) compared to BEMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs AVRE's -32.52%.
On 3-year performance, AVRE leads with 10.07% vs 8.09% for BEMB. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 10.07% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for BEMB.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 3.34% for AVRE.
BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while AVRE is REIT. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.17% for AVRE.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор