Сравнение BEMB с GABF
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 7.96%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEMB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.24% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 23.13% |
Correlation
The correlation between BEMB and GABF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. GABF — Ранг доходности на риск
BEMB
GABF
Сравнение BEMB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEMB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.16 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -0.36 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEMB и GABF
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -20.86% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -17.16% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -20.86% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.44% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.95% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 7.80% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и GABF
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.00%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.48% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 13.33% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 17.49% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 20.42% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 20.42% | -14.59% |
Сравнение комиссий BEMB и GABF
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и GABF
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.92% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and GABF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to BEMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 7.96% for BEMB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for BEMB.
BEMB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.97% for GABF.
BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.10% for GABF.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор