PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEMB с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с GABF

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

BEMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEMB или GABF.

Корреляция

Корреляция между BEMB и GABF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BEMB и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.06%
12.76%
BEMB
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEMB:

1.77

GABF:

2.17

Коэф-т Сортино

BEMB:

2.54

GABF:

3.02

Коэф-т Омега

BEMB:

1.32

GABF:

1.40

Коэф-т Кальмара

BEMB:

3.06

GABF:

3.73

Коэф-т Мартина

BEMB:

7.45

GABF:

13.21

Индекс Язвы

BEMB:

1.25%

GABF:

2.75%

Дневная вол-ть

BEMB:

5.26%

GABF:

16.79%

Макс. просадка

BEMB:

-6.17%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

BEMB:

0.00%

GABF:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.62%.

BEMB

С начала года

3.03%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

0.62%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

14.95%

1 год

35.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEMB и GABF

BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии BEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEMB и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг риск-скорректированной доходности BEMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEMB c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BEMB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.772.17
Коэффициент Сортино BEMB, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.543.02
Коэффициент Омега BEMB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.40
Коэффициент Кальмара BEMB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.063.73
Коэффициент Мартина BEMB, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4513.21
BEMB
GABF

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABF равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.77
2.17
BEMB
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и GABF

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности GABF в 4.17%

TTM202420232022
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.27%6.31%5.46%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.17%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и GABF

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-5.53%
BEMB
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и GABF

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.29%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29%
4.47%
BEMB
GABF