Сравнение BEMB с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
BEMB и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и GABF
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BEMB vs. GABF — Ранг доходности на риск
BEMB
GABF
Сравнение BEMB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.15 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.05 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.18 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.48 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.15 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и GABF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и GABF
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и GABF
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -20.86% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -17.16% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -14.11% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.64% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.49% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и GABF
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.73% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 13.62% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 22.80% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 20.69% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 20.69% | -14.77% |