Сравнение BEMB с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
BEMB и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 6.40% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и SCYB
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BEMB vs. SCYB — Ранг доходности на риск
BEMB
SCYB
Сравнение BEMB c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.82 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.68 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.84 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и SCYB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и SCYB
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что сопоставимо с доходностью SCYB в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и SCYB
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -4.92% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -4.22% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.14% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.53% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.80% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и SCYB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.37% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.28% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.93% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.68% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.20% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.20% | +0.72% |