Сравнение BEMB с SCYB
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. BEMB is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, BEMB returned 9.77% vs 6.99% for SCYB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.55%.
BEMB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEMB и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 12.27% | 5.51% | 6.40% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.55% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Correlation
The correlation between BEMB and SCYB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between BEMB and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. SCYB — Ранг доходности на риск
BEMB
SCYB
Сравнение BEMB c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.87 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 12.87 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и SCYB
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -4.92% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.44% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.33% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.52% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.54% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и SCYB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.07% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.93% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.76% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.13% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.13% | +0.75% |
Сравнение комиссий BEMB и SCYB
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и SCYB
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что сопоставимо с доходностью SCYB в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.94% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and SCYB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMB has higher volatility (1.49%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, BEMB leads with 9.77% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEMB has performed better with a 9.77% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for BEMB.
SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.88% for BEMB.
BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SCYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.03% for SCYB.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор