PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEGS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEGS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


BEGS

1 день
-3.64%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
-51.45%
С начала года
-41.28%
1 год
-39.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и MSTZ


Correlation

The correlation between BEGS and MSTZ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.72

The correlation between BEGS and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BEGS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEGSMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.55

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

6.84

-8.17

BEGS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и MSTZ

Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEGSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-99.38%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.23%

-84.89%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-97.53%

+41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-94.55%

+74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.09%

43.95%

-13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и MSTZ

Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEGSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

55.03%

-36.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.07%

134.45%

-77.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

148.58%

-81.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

170.73%

-107.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

170.73%

-107.03%

Сравнение комиссий BEGS и MSTZ

BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и MSTZ

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BEGS and MSTZ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for MSTZ.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Rareview and REX. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор