PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BEGIX и TOWFX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

BEGIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.86

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.57

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.44

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

12.63

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.86

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между BEGIX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и TOWFX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и TOWFX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-96.18%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.39%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-96.18%

+66.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-94.87%

+72.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-21.08%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.81%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и TOWFX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.79%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

12.04%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

1,084.26%

-1,064.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

971.22%

-951.72%