PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.05% соответственно.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBSGXSTMDX с FIRIXSTMDX с BBNTX

Сравнение комиссий BEGIX и STMDX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

BEGIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.20

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.17

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.65

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между BEGIX и STMDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и STMDX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и STMDX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-65.12%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-12.22%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-33.43%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-40.52%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-7.70%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.12%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и STMDX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.41%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.95%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.80%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.73%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.42%

-0.92%