Сравнение BEGIX с STMDX
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - BEGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BEGIX returned 11.04%/yr vs 6.61%/yr for STMDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGIX charges 0.79%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и STMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.61% соответственно.
BEGIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.04%
STMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам BEGIX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 2.71% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 8.96% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
Correlation
The correlation between BEGIX and STMDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г. | 0.66 |
The correlation between BEGIX and STMDX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
BEGIX
STMDX
Сравнение BEGIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGIX | STMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 2.97 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и STMDX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и STMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.85% | -65.12% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.70% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -16.98% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -33.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -40.52% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -3.61% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.09% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и STMDX
Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 2.45%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGIX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.79% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 9.19% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 12.81% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.71% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.41% | -0.91% |
Сравнение комиссий BEGIX и STMDX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и STMDX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%, что больше доходности STMDX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 26.82% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 5.82% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
BEGIX and STMDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STMDX has higher volatility (3.79%) compared to BEGIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, BEGIX dropped -43.85% vs STMDX's -65.12%.
STMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGIX и STMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор