Сравнение BEEZ с SPXM
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 0.45% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between BEEZ and SPXM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BEEZ
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BEEZ c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и SPXM
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -5.08% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.75% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.78% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 7.89% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 7.89% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 7.89% | +7.16% |
Сравнение комиссий BEEZ и SPXM
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и SPXM
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and SPXM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
BEEZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Honeytree and Azoria. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор