Сравнение BEEZ с SPXM
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 0.22% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between BEEZ and SPXM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. SPXM — Ранг доходности на риск
BEEZ
SPXM
Сравнение BEEZ c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и SPXM
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -5.08% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.75% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.79% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 8.18% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.18% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 8.18% | +6.88% |
Сравнение комиссий BEEZ и SPXM
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и SPXM
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and SPXM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Honeytree and Azoria. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор