PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

BEEZ и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и SPTM

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIF
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий BEEZ и SPTM

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.97

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.51

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

7.28

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между BEEZ и SPTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и SPTM

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и SPTM

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-54.80%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.07%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-9.10%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и SPTM

Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.88%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.32%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.52%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.32%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.88%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.03%

-2.84%