PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

BEEZ и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и SAMT

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIF
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий BEEZ и SAMT

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.01

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.65

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.10

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

11.61

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.01

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между BEEZ и SAMT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и SAMT

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и SAMT

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-20.57%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.76%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.78%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.00%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.10%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и SAMT

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.88% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.91%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.68%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.78%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.78%

-1.59%