PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs 7.25%/yr for VEGA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и VEGA

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%6.14%

Correlation

The correlation between BEDZ and VEGA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between BEDZ and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и VEGA

Секторы
BEDZ
VEGA

Потребительский циклический сектор

51.9%
10.1%

Недвижимость

42.2%
1.8%

Промышленность

4.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

14.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Технологии

-

31.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
VEGA
10.1%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
VEGA
1.8%

Промышленность

BEDZ
4.1%
VEGA
10.8%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
VEGA
9.3%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

VEGA
2.6%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

VEGA
4.6%

Энергетика

BEDZ

-

VEGA
3.5%

Финансовые услуги

BEDZ

-

VEGA
14.6%

Здравоохранение

BEDZ

-

VEGA
8.4%

Технологии

BEDZ

-

VEGA
31.7%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

VEGA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

BEDZ vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.09

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.96

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.76

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

12.41

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.09

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и VEGA

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-28.37%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-6.86%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-11.62%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-22.78%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.79%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.52%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и VEGA

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.71%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.45%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

9.06%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

12.29%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

12.70%

+12.14%

Сравнение комиссий BEDZ и VEGA

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и VEGA

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and VEGA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.12%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs VEGA's -28.37%.

On 5-year performance, VEGA leads with 7.25% vs 7.19% for BEDZ. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGA has performed better with a 7.25% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.25% for VEGA.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VEGA is Global Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор