PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с RTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BEDZ is actively managed, while RTH is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 11.44%/yr vs 9.36%/yr for RTH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 5.42%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

RTH

1 день
1.62%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
5.42%
1 год
12.25%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и RTH

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		5.42%12.36%20.02%20.07%-17.67%14.18%

Correlation

The correlation between BEDZ and RTH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between BEDZ and RTH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и RTH

Секторы
BEDZ
RTH

Потребительский циклический сектор

53.0%
57.2%

Недвижимость

38.6%

-

Промышленность

4.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

26.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

13.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
RTH
57.2%

Недвижимость

BEDZ
38.6%
RTH

-

Промышленность

BEDZ
4.8%
RTH
2.6%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
RTH

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

RTH

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

RTH
26.8%

Энергетика

BEDZ

-

RTH

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

RTH

-

Здравоохранение

BEDZ

-

RTH
13.4%

Технологии

BEDZ

-

RTH

-

Коммунальные услуги

BEDZ

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

BEDZ vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.98

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.49

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

4.53

-1.98

BEDZ vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и RTH

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-42.32%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-7.83%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-13.80%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-25.00%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.57%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.33%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.71%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и RTH

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеют волатильность 4.79% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.67%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.86%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

12.55%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

16.89%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.57%

+7.13%

Сравнение комиссий BEDZ и RTH

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и RTH

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RTH в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.92%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and RTH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (4.79%) compared to RTH (4.67%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs RTH's -42.32%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs 9.36% for RTH. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.92% for RTH.

They also come from different issuers: AdvisorShares and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.35% for RTH.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор