Сравнение BEDZ с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
BEDZ и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BEDZ и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEDZ и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 6.49% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BEDZ показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEDZ и IEDI
BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
BEDZ vs. IEDI — Ранг доходности на риск
BEDZ
IEDI
Сравнение BEDZ c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEDZ | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 2.02 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BEDZ и IEDI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDZ и IEDI
Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок BEDZ и IEDI
Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, примерно равная максимальной просадке IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEDZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -30.60% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -10.57% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.99% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.98% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.59% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDZ и IEDI
AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEDZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.88% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 9.84% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 17.01% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.14% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 19.51% | +5.46% |