PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с FDIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BEDZ is actively managed, while FDIS is passively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 11.44%/yr vs 6.04%/yr for FDIS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 1.38%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

FDIS

1 день
0.45%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-2.13%
С начала года
1.38%
1 год
9.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и FDIS

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		1.38%5.67%24.43%40.48%-35.23%11.86%

Correlation

The correlation between BEDZ and FDIS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between BEDZ and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и FDIS

Секторы
BEDZ
FDIS

Потребительский циклический сектор

53.0%
96.7%

Недвижимость

38.6%
0.1%

Промышленность

4.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
FDIS
96.7%

Недвижимость

BEDZ
38.6%
FDIS
0.1%

Промышленность

BEDZ
4.8%
FDIS
0.9%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
FDIS
0.3%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

FDIS
1.1%

Энергетика

BEDZ

-

FDIS

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

BEDZ

-

FDIS
0.1%

Технологии

BEDZ

-

FDIS
1.0%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

BEDZ vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.83

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.61

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

1.83

+0.73

BEDZ vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIS равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и FDIS

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-39.16%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.50%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-27.43%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-39.16%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.28%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.47%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и FDIS

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.56%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.01%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.77%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

24.03%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

22.32%

+2.38%

Сравнение комиссий BEDZ и FDIS

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и FDIS

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FDIS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.72%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and FDIS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.56%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs 6.04% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.72% for FDIS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.08% for FDIS.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор