PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEDZ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 11.44%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BEDZ charges 0.99%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-5.25%

Correlation

The correlation between BEDZ and DWSH is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.65

The correlation between BEDZ and DWSH has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и DWSH

Секторы
BEDZ
DWSH

Потребительский циклический сектор

53.0%
-21.8%

Недвижимость

38.6%
-2.3%

Промышленность

4.8%
-15.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
-6.6%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-9.5%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-13.5%

Здравоохранение

-

-13.7%

Технологии

-

-32.6%

Коммунальные услуги

-

-1.1%

Потребительский циклический сектор

BEDZ
53.0%
DWSH
-21.8%

Недвижимость

BEDZ
38.6%
DWSH
-2.3%

Промышленность

BEDZ
4.8%
DWSH
-15.8%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
DWSH
-6.6%

Сырьевые материалы

BEDZ

-

DWSH
-2.0%

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

DWSH
-9.5%

Энергетика

BEDZ

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

BEDZ

-

DWSH
-13.5%

Здравоохранение

BEDZ

-

DWSH
-13.7%

Технологии

BEDZ

-

DWSH
-32.6%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

DWSH
-1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

BEDZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.55

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.63

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.65

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-1.43

+3.99

BEDZ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и DWSH

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-83.55%

+53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-18.88%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-32.61%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-36.09%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-82.97%

+80.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-63.84%

+55.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

8.59%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.79%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

11.53%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.24%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

22.53%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

26.41%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

31.26%

-6.56%

Сравнение комиссий BEDZ и DWSH

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и DWSH

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and DWSH have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to BEDZ (4.79%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs -3.35% for DWSH. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.08% for BEDZ.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 3.67% for DWSH.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор