PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 7.19%/yr vs 8.16%/yr for CWS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

BEDZ

1 день
-0.28%
1 месяц
5.98%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.99%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		4.81%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%13.86%

Correlation

The correlation between BEDZ and CWS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between BEDZ and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BEDZ и CWS

Секторы
BEDZ
CWS

Потребительский циклический сектор

51.9%
15.1%

Недвижимость

42.2%

-

Промышленность

4.1%
22.4%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

25.1%

Технологии

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

BEDZ
51.9%
CWS
15.1%

Недвижимость

BEDZ
42.2%
CWS

-

Промышленность

BEDZ
4.1%
CWS
22.4%

Коммуникационные услуги

BEDZ
1.5%
CWS

-

Сырьевые материалы

BEDZ

-

CWS

-

Потребительский защитный сектор

BEDZ

-

CWS
4.2%

Энергетика

BEDZ

-

CWS

-

Финансовые услуги

BEDZ

-

CWS
10.8%

Здравоохранение

BEDZ

-

CWS
25.1%

Технологии

BEDZ

-

CWS
18.5%

Коммунальные услуги

BEDZ

-

CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

BEDZ vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.08

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.01

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.08

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-0.22

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и CWS

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-33.82%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.92%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-16.56%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.87%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.21%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.54%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.61%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и CWS

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.27%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

10.29%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

13.28%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

15.66%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

16.91%

+7.93%

Сравнение комиссий BEDZ и CWS

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и CWS

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.20%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and CWS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.12%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs 7.19% for BEDZ. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.31% for CWS.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 0.77% for CWS.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор