Сравнение BEARX с VSFAX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and VSFAX (Federated Hermes Clover Small Value Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while VSFAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.72%/yr vs 11.15%/yr for VSFAX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.14%/yr for VSFAX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и VSFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у VSFAX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям VSFAX по среднегодовой доходности: -14.72% против 11.15% соответственно.
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -15.79%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -14.72%
VSFAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам BEARX и VSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.65% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 16.04% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
Correlation
The correlation between BEARX and VSFAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | -0.75 |
The correlation between BEARX and VSFAX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. VSFAX — Ранг доходности на риск
BEARX
VSFAX
Сравнение BEARX c VSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | VSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.30 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 10.99 | -12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и VSFAX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки VSFAX в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и VSFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -78.14% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -9.67% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -30.07% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -30.07% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.48% | -48.57% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | 0.00% | -95.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -20.81% | -40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 2.90% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и VSFAX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеют волатильность 5.28% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | VSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.16% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 18.19% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 23.32% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.10% | -7.35% |
Сравнение комиссий BEARX и VSFAX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VSFAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и VSFAX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VSFAX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.27% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 2.97% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and VSFAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSFAX has higher volatility (5.42%) compared to BEARX (5.28%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs VSFAX's -78.14%.
VSFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и VSFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор