PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с SVAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 8.06%/yr for SVAIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: -14.61% против 8.06% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

SVAIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
19.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.13%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between BEARX and SVAIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and SVAIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

BEARX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.23

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.26

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.37

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.96

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

13.55

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.23

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.78

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.52

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BEARX и SVAIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-50.62%

-45.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-4.66%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-12.64%

-31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-16.13%

-36.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-36.53%

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-3.81%

-91.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-7.71%

-53.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

2.60%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и SVAIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.56%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.34%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

10.36%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.63%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.44%

+1.23%

Сравнение комиссий BEARX и SVAIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и SVAIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SVAIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.09%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and SVAIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор