Сравнение BEARX с SVAIX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 8.08%/yr for SVAIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 8.08% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
SVAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам BEARX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 12.92% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between BEARX and SVAIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between BEARX and SVAIX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
BEARX
SVAIX
Сравнение BEARX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.79 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 15.43 | -17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и SVAIX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -50.62% | -45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -4.66% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -12.64% | -31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -16.13% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -36.53% | -42.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -0.56% | -95.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -7.67% | -53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.64% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и SVAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.15%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.49% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.14% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 11.01% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.73% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.46% | +1.23% |
Сравнение комиссий BEARX и SVAIX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и SVAIX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SVAIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.15% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and SVAIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (4.49%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор