Сравнение BEARX с SHPIX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 9.72% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам BEARX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between BEARX and SHPIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BEARX and SHPIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
BEARX
SHPIX
Сравнение BEARX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.91 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.54 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и SHPIX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -96.86% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -27.97% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -41.50% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -41.50% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -68.01% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -75.80% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -74.99% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 16.49% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и SHPIX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.80% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 14.20% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 19.44% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 189.01% | -171.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 134.65% | -117.96% |
Сравнение комиссий BEARX и SHPIX
И BEARX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и SHPIX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and SHPIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs SHPIX's -96.86%.
BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор