PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QISCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.72%/yr vs 13.21%/yr for QISCX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у QISCX с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: -14.72% против 13.21% соответственно.

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-16.97%
3 года*
-15.79%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
-14.72%

QISCX

1 день
0.95%
1 месяц
4.72%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.85%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.65%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		18.94%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%

Correlation

The correlation between BEARX and QISCX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.82

The correlation between BEARX and QISCX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX

Доходность на риск

BEARX vs. QISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXQISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
2.03

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.92

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.24

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

10.00

-11.77

BEARX vs. QISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа QISCX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QISCX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-68.05%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-13.48%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-26.51%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-32.89%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-49.02%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.66%

0.00%

-95.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.09%

-15.63%

-45.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

4.35%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QISCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 5.28%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.12%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.47%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

21.54%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

23.30%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

24.21%

-7.46%

Сравнение комиссий BEARX и QISCX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QISCX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности QISCX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.27%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.70%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QISCX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (6.12%) compared to BEARX (5.28%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QISCX's -68.05%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор