PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.66%/yr vs 12.40%/yr for QISCX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у QISCX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: -14.66% против 12.40% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%

QISCX

1 день
0.55%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.74%
1 год
41.00%
3 года*
21.33%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		15.16%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%

Correlation

The correlation between BEARX and QISCX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.82

The correlation between BEARX and QISCX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX

Доходность на риск

BEARX vs. QISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXQISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.75
1.96

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
2.87

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

9.47

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. QISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.75, что ниже коэффициента Шарпа QISCX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXQISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.75

1.96

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.51

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.34

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QISCX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-68.05%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-13.48%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-26.51%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-32.89%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-49.02%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.60%

-95.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-15.67%

-45.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

4.34%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QISCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.86%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.08%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

16.83%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

21.02%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

23.24%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.17%

-7.50%

Сравнение комиссий BEARX и QISCX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QISCX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности QISCX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.92%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QISCX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (5.08%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QISCX's -68.05%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор