Сравнение BEARX с QISCX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 12.21%/yr for QISCX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и QISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у QISCX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: -14.37% против 12.21% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
QISCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам BEARX и QISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 19.05% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
Correlation
The correlation between BEARX and QISCX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.82 |
The correlation between BEARX and QISCX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. QISCX — Ранг доходности на риск
BEARX
QISCX
Сравнение BEARX c QISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | QISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.64 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 8.16 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и QISCX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -68.05% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -13.48% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -26.51% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -32.89% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -49.02% | -30.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -2.19% | -93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -15.58% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.36% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и QISCX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | QISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.83% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.45% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.47% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.26% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 24.09% | -7.40% |
Сравнение комиссий BEARX и QISCX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QISCX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и QISCX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности QISCX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.69% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and QISCX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to QISCX (3.83%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QISCX's -68.05%.
QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и QISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор