PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с KAUFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.33%/yr vs 11.52%/yr for KAUFX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: -14.33% против 11.52% соответственно.

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%

KAUFX

1 день
-1.78%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.05%
С начала года
8.01%
1 год
10.77%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		8.01%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between BEARX and KAUFX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.78

The correlation between BEARX and KAUFX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

BEARX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.64

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.03

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.79

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

3.01

-4.71

BEARX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и KAUFX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-54.66%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-14.83%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-22.58%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-40.76%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-40.76%

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.67%

-5.89%

-89.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.17%

-11.17%

-50.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

3.89%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 3.78%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.62%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.47%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.43%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.23%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.87%

-4.18%

Сравнение комиссий BEARX и KAUFX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и KAUFX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности KAUFX в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		9.97%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and KAUFX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (6.62%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs KAUFX's -54.66%.

KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор