PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с ISCAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs 10.50%/yr for ISCAX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: -14.57% против 10.50% соответственно.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

ISCAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.80%
1 год
14.94%
3 года*
16.93%
5 лет*
4.93%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.20%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Correlation

The correlation between BEARX and ISCAX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г.

-0.54

The correlation between BEARX and ISCAX shifts across timeframes, from -0.69 (10 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L

Доходность на риск

BEARX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXISCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.14

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.73

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.21

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.56

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

5.98

-7.62

BEARX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и ISCAX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и ISCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-71.55%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-11.91%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-13.90%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-40.33%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-40.33%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-4.99%

-90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-22.19%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

2.83%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 5.53%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.23%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.43%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.43%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.64%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.28%

-0.57%

Сравнение комиссий BEARX и ISCAX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ISCAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и ISCAX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности ISCAX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.95%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and ISCAX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCAX has higher volatility (6.23%) compared to BEARX (5.53%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs ISCAX's -71.55%.

ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и ISCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор