PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FMDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 10.89%/yr for FMDCX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.57%/yr for FMDCX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FMDCX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FMDCX по среднегодовой доходности: -14.61% против 10.89% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FMDCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.97%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FMDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		13.97%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%

Correlation

The correlation between BEARX and FMDCX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FMDCX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с LLSCXFMDCX с FSMDXFMDCX с FTSIX

Доходность на риск

BEARX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFMDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.96

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.95

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.34

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.58

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

13.22

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FMDCX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.96

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.41

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.52

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.54

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FMDCX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FMDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-55.36%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-8.75%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-24.16%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-24.16%

-28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-42.05%

-38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.12%

-95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-6.80%

-54.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.38%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FMDCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.49%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.32%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.08%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.35%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.38%

-4.71%

Сравнение комиссий BEARX и FMDCX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FMDCX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности FMDCX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.36%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FMDCX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDCX has higher volatility (4.49%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FMDCX's -55.36%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FMDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор