PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FGSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 14.69%/yr for FGSAX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FGSAX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: -14.37% против 14.69% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

FGSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
-0.21%
1 год
1.38%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-0.21%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Correlation

The correlation between BEARX and FGSAX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.82

The correlation between BEARX and FGSAX shifts across timeframes, from -0.85 (5 years) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX

Доходность на риск

BEARX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.02

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
0.15

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.02

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

0.06

-1.73

BEARX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FGSAX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-66.17%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-13.73%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-24.51%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-35.79%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-37.19%

-42.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-4.84%

-90.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-16.11%

-45.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.16%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.15%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.37%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.57%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.52%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

22.27%

-5.58%

Сравнение комиссий BEARX и FGSAX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FGSAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FGSAX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FGSAX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.93%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FGSAX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (4.54%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FGSAX's -66.17%.

FGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор