PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FGSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 14.95%/yr for FGSAX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FGSAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: -14.61% против 14.95% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FGSAX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.85%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.23%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Correlation

The correlation between BEARX and FGSAX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.82

The correlation between BEARX and FGSAX shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Доходность на риск

BEARX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
0.23

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
0.46

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.06

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.29

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

0.80

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

0.23

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.67

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.48

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FGSAX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-66.17%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-13.73%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-24.51%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-35.79%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-37.19%

-43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-4.42%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-16.15%

-44.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.90%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.86%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.78%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.82%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

22.41%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.33%

-5.66%

Сравнение комиссий BEARX и FGSAX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FGSAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FGSAX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FGSAX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.91%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FGSAX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.86%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FGSAX's -66.17%.

FGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор