Сравнение BEARX с CAPAX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.72%/yr vs 6.34%/yr for CAPAX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и CAPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям CAPAX по среднегодовой доходности: -14.72% против 6.34% соответственно.
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -15.79%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -14.72%
CAPAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам BEARX и CAPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.65% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 4.63% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
Correlation
The correlation between BEARX and CAPAX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | -0.69 |
The correlation between BEARX and CAPAX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск
BEARX
CAPAX
Сравнение BEARX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | CAPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.18 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 14.99 | -16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и CAPAX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и CAPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | CAPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -46.13% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -4.68% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -8.87% | -35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -17.75% | -34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.48% | -23.36% | -57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -0.51% | -95.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -5.78% | -55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 0.99% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и CAPAX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | CAPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.27% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 5.04% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.12% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 7.84% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 8.67% | +8.08% |
Сравнение комиссий BEARX и CAPAX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CAPAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и CAPAX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CAPAX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.27% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.27% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and CAPAX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (5.28%) compared to CAPAX (2.27%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs CAPAX's -46.13%.
CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и CAPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор