PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEARX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с CAPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 6.07%/yr for CAPAX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям CAPAX по среднегодовой доходности: -14.37% против 6.07% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%

CAPAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.08%
1 год
12.56%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		5.08%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Correlation

The correlation between BEARX and CAPAX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.69

The correlation between BEARX and CAPAX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX

Доходность на риск

BEARX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXCAPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.00

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.98

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.61

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

12.23

-13.90

BEARX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CAPAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и CAPAX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и CAPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-46.13%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-4.68%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-8.87%

-35.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-17.75%

-34.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-23.36%

-55.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.69%

-0.10%

-95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-5.78%

-55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

1.00%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и CAPAX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.48%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

5.03%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

6.10%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

7.84%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

8.65%

+8.04%

Сравнение комиссий BEARX и CAPAX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CAPAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и CAPAX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CAPAX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.23%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and CAPAX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to CAPAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs CAPAX's -46.13%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и CAPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор