PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с CAPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с CAPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.66%/yr vs 6.31%/yr for CAPAX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.88%/yr for CAPAX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и CAPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у CAPAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям CAPAX по среднегодовой доходности: -14.66% против 6.31% соответственно.

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%

CAPAX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.13%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и CAPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.85%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%

Correlation

The correlation between BEARX and CAPAX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.69

The correlation between BEARX and CAPAX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Capital Income Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX

Доходность на риск

BEARX vs. CAPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c CAPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXCAPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.75
2.80

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
4.27

-6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.63

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.46

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

16.58

-18.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. CAPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.75, что ниже коэффициента Шарпа CAPAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и CAPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXCAPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.75

2.80

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.64

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.73

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BEARX и CAPAX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки CAPAX в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и CAPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXCAPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-46.13%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-4.68%

-14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-8.87%

-35.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-17.75%

-34.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-23.36%

-57.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.04%

-5.79%

-55.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

0.97%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и CAPAX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXCAPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.91%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

4.71%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

5.79%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

7.81%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

8.65%

+8.02%

Сравнение комиссий BEARX и CAPAX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CAPAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и CAPAX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CAPAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.26%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and CAPAX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.86%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs CAPAX's -46.13%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и CAPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор