PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с BRPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs -14.32%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BEARX charges 1.78%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEARX показывает доходность -6.07%, а BRPIX немного выше – -5.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEARX имеют среднегодовую доходность -14.57%, а акции BRPIX немного впереди с -14.32%.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

BRPIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.26%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-14.20%
3 года*
-14.79%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
-14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-5.81%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between BEARX and BRPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.85

Over the past year, the correlation between BEARX and BRPIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

BEARX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
-1.13

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.62

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.55

-0.09

BEARX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и BRPIX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-96.76%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-16.36%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-44.49%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-50.06%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-79.35%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-96.25%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-62.18%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

9.16%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и BRPIX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.81%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.60%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.28%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.90%

-1.19%

Сравнение комиссий BEARX и BRPIX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и BRPIX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности BRPIX в 4.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.61%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and BRPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to BRPIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs BRPIX's -96.76%.

BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор