PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEAM с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEAM с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEAM (Beam Therapeutics Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, BEAM returned -16.85%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEAM и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEAM показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

BEAM

1 день
11.13%
1 месяц
13.63%
С начала года
18.47%
6 месяцев
13.59%
1 год
91.49%
3 года*
-1.09%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEAM и QTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		18.47%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%36.97%

Correlation

The correlation between BEAM and QTUM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.46

The correlation between BEAM and QTUM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beam Therapeutics Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с CRSPBEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с TWSTBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

BEAM vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEAM c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEAMQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.53

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.16

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.08

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

22.92

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEAM vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEAM и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEAMQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.53

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.10

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.07

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BEAM и QTUM

Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEAMQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-38.45%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-15.26%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.74%

-25.39%

-42.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-38.45%

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.42%

-1.35%

-74.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-8.25%

-51.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

4.04%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BEAM и QTUM

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEAMQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

9.78%

+14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.19%

20.32%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

26.27%

+48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.85%

26.56%

+49.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.40%

27.16%

+53.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEAM и QTUM

BEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

BEAM and QTUM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (23.80%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEAM и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор