PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с STIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 3.31%/yr for STIP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.77%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
-7.66%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,189.05%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

STIP

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.43%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и STIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.77%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.03%

Correlation

The correlation between BE and STIP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.08

The correlation between BE and STIP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

BE vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
3.04

+8.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
5.16

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.65

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

6.41

+19.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

25.52

+56.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что выше коэффициента Шарпа STIP равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

3.04

+8.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.21

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.69

Просадки

Сравнение просадок BE и STIP

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-5.50%

-87.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.69%

-45.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.95%

-52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.50%

-70.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.30%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-0.99%

-51.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

0.18%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и STIP

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

0.45%

+27.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

1.02%

+75.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

1.47%

+105.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

2.75%

+83.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

2.45%

+92.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и STIP

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

BE and STIP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to STIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs STIP's -5.50%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор