PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с SCHO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 1.78%/yr for SCHO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BE и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.29%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
-7.66%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,189.05%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

SCHO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.17%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и SCHO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.29%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.39%

Correlation

The correlation between BE and SCHO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

-0.01

The correlation between BE and SCHO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

BE vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
2.30

+8.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
3.70

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

3.71

+22.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

15.90

+66.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

2.30

+8.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.99

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BE и SCHO

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-5.69%

-86.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.86%

-45.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.98%

-52.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-5.69%

-70.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.39%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-0.61%

-51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

0.20%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и SCHO

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

0.45%

+27.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

0.93%

+75.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

1.39%

+105.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

1.98%

+83.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

1.56%

+93.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и SCHO

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BE and SCHO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to SCHO (0.45%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs SCHO's -5.69%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор