Сравнение BE с LVHD
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, BE returned 59.16%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 137.92%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%.
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам BE и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -2.00% |
Correlation
The correlation between BE and LVHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between BE and LVHD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. LVHD — Ранг доходности на риск
BE
LVHD
Сравнение BE c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.21 | 2.71 | +13.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.86 | 6.72 | +40.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и LVHD
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -37.32% | -55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -6.17% | -39.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.86% | -14.29% | -38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -16.75% | -59.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | 0.00% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -4.02% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 2.49% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и LVHD
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 38.37% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.37% | 4.92% | +33.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.75% | 8.10% | +70.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 10.44% | +100.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 13.02% | +74.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 15.56% | +80.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и LVHD
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
BE and LVHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (38.37%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs LVHD's -37.32%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор