Сравнение BE с JCI
BE (Bloom Energy Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, JCI in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 18.98%/yr for JCI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 20.66%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам BE и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -15.11% |
Correlation
The correlation between BE and JCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BE:
$0.02
JCI:
$4.91
BE:
11.04K
JCI:
29.34
BE:
27.20
JCI:
5.55
BE:
$2.45B
JCI:
$12.49B
BE:
$761.91M
JCI:
$8.93B
BE:
$88.83M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. JCI — Ранг доходности на риск
BE
JCI
Сравнение BE c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 3.22 | +20.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 8.89 | +64.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 1.50 | +8.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BE и JCI
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -86.83% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -12.71% | -33.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -30.85% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -42.32% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -2.27% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -21.71% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.59% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и JCI
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 10.20% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 21.47% | +53.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 27.27% | +79.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 28.30% | +57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 27.98% | +66.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и JCI
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и JCI
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and JCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs JCI's -86.83%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор