Сравнение BDX с PG
BDX (Becton, Dickinson and Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.53% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам BDX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BDX and PG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
PG:
$347.29B
BDX:
$4.00
PG:
$5.24
BDX:
38.59
PG:
28.45
BDX:
2.06
PG:
4.17
BDX:
1.80
PG:
6.68
BDX:
$21.37B
PG:
$86.72B
BDX:
$9.93B
PG:
$43.64B
BDX:
$4.16B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. PG — Ранг доходности на риск
BDX
PG
Сравнение BDX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.11 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.20 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и PG
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -54.25% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -15.52% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -21.15% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -23.77% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -23.77% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -13.57% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -12.17% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 8.87% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и PG
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.35% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 15.86% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 19.69% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 18.08% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.17% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и PG
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и PG
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and PG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs PG's -54.25%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор