PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.20%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и IVV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%4.35%

Correlation

The correlation between BDVL and IVV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов BDVL и IVV

Секторы
BDVL
IVV

Технологии

27.8%
39.0%

Финансовые услуги

14.3%
11.1%

Промышленность

14.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.6%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Энергетика

1.6%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

BDVL
27.8%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
IVV
11.1%

Промышленность

BDVL
14.2%
IVV
7.8%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
IVV
10.6%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
IVV
4.5%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
IVV
2.1%

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
IVV
1.7%

Энергетика

BDVL
1.6%
IVV
3.1%

Недвижимость

BDVL
0.9%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BDVL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

BDVL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IVV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-55.25%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.14%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-10.76%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.48%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.98%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

18.07%

-8.36%

Сравнение комиссий BDVL и IVV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IVV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IVV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.11% for IVV.

BDVL is categorized as Global Equities, while IVV is S&P 500. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор