PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и IVV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%3.80%

Correlation

The correlation between BDVL and IVV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов BDVL и IVV

Секторы
BDVL
IVV

Технологии

23.0%
35.6%

Промышленность

15.4%
8.3%

Финансовые услуги

13.9%
11.8%

Здравоохранение

11.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Энергетика

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

BDVL
23.0%
IVV
35.6%

Промышленность

BDVL
15.4%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
IVV
11.8%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
IVV
2.4%

Энергетика

BDVL
2.8%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
IVV
1.8%

Недвижимость

BDVL
1.0%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

BDVL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IVV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-55.25%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.76%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-10.78%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.80%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.88%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

18.05%

-8.56%

Сравнение комиссий BDVL и IVV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IVV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.06% for IVV.

BDVL is categorized as Global Equities, while IVV is S&P 500. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор