PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

BDVL и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и IMFL

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI

Сравнение комиссий BDVL и IMFL

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

BDVL vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между BDVL и IMFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IMFL

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IMFL

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-33.26%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-7.51%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-7.37%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IMFL

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

16.63%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

15.90%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

15.87%

-6.52%