PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и IDMO

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%5.52%

Correlation

The correlation between BDVL and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов BDVL и IDMO

Секторы
BDVL
IDMO

Технологии

23.0%
5.3%

Промышленность

15.4%
22.6%

Финансовые услуги

13.9%
42.4%

Здравоохранение

11.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.5%

Коммунальные услуги

4.8%
8.4%

Энергетика

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
10.2%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

BDVL
23.0%
IDMO
5.3%

Промышленность

BDVL
15.4%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
IDMO
42.4%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
IDMO
1.2%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
IDMO
8.4%

Энергетика

BDVL
2.8%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
IDMO
10.2%

Недвижимость

BDVL
1.0%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

BDVL vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IDMO

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-39.38%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.90%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-9.75%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IDMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

16.88%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.83%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

18.11%

-8.64%

Сравнение комиссий BDVL и IDMO

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IDMO

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.65% for BDVL.

BDVL is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор