Сравнение BDVL с CGGO
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while CGGO is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 19.37%.
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 19.37% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BDVL and CGGO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов BDVL и CGGO
Секторы
BDVL
CGGO
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
CGGO
Промышленность
BDVL
CGGO
Финансовые услуги
BDVL
CGGO
Здравоохранение
BDVL
CGGO
Коммуникационные услуги
BDVL
CGGO
Потребительский циклический сектор
BDVL
CGGO
Потребительский защитный сектор
BDVL
CGGO
Коммунальные услуги
BDVL
CGGO
Энергетика
BDVL
CGGO
Сырьевые материалы
BDVL
CGGO
Недвижимость
BDVL
CGGO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. CGGO — Ранг доходности на риск
BDVL
CGGO
Сравнение BDVL c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и CGGO
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -24.90% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.82% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.50% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и CGGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 16.77% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 18.56% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 18.56% | -9.07% |
Сравнение комиссий BDVL и CGGO
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и CGGO
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CGGO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.70% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and CGGO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.70% for CGGO.
They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.47% for CGGO.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор